Το Μουσείο Άλεξ Μυλωνά-Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2004. Βρίσκεται στην περιοχή του Θησείου, Αγίων Ασωμάτων 5, και στα τρία επίπεδά του εκτίθενται τα έργα που δημιούργησε η γλύπτρια Άλεξ Μυλωνά (1920-2016) κατά τη διάρκεια της πενηντάχρονης ενασχόλησής της με την τέχνη, έργα σε μάρμαρο, χαλκό, σίδερο και μπρούντζο, καθώς και σχέδια και πίνακες ζωγραφικής. Το νεοκλασικό κτήριο που κατασκευάστηκε το 1920 από τον αρχιτέκτονα Βασίλη Τσαγρή, αγοράστηκε από την ίδια την γλύπτρια το 1992 και αναπαλαιώθηκε με σκοπό να στεγάσει το έργο της και να λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος.
Το 2007 περιήλθε μέσω δωρεάς της καλλιτέχνιδος στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και έκτοτε λειτουργεί υπό την αιγίδα του, ενώ παράλληλα διατηρεί δικό του Διοικητικό Συμβούλιο. Με την ευθύνη του Καλλιτεχνικού του Διευθυντή Ντένη Ζαχαρόπουλου έχει διοργανώσει περιοδικές εκθέσεις παρουσιάζοντας καταξιωμένους αλλά και νέους Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες. Κατά την τελευταία δεκαετία το Μ.Α.Μ. συμμετέχει τακτικά σε σημαντικές διοργανώσεις, μέσα από συνεργασίες με πολυάριθμα μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Η δραστηριότητα του Μουσείου περιλαμβάνει επίσης εκπαιδευτικά προγράμματα για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για ενήλικες, καθώς και παράλληλες εκδηλώσεις (θεατρικές, λόγου, μουσικές κ.ά.). Στο ισόγειο λειτουργεί Πωλητήριο, όπου διατίθενται έργα της Άλεξ Μυλωνά και άλλων καλλιτεχνών, πολλαπλά, εκδόσεις τέχνης, κ.ά.